Все исключения, бросаемые классами Zend Framework, должны быть наследниками основного класса Zend_Exception.

<?php

try {
    Zend_Loader::loadClass('nonexistantclass');
} catch (Zend_Exception $e) {
    echo "Caught exception: " . get_class($e) . "\n";
    echo "Message: " . $e->getMessage() . "\n";
    // остальной код, обрабатывающий ошибку
}

?>

Более детальную информацию о том, какие методы могут бросать исключения, условия, при которых бросаются исключения, и какие классы исключений наследуют от Zend_Exception, можно найти в документации по соответсвующей компоненте Zend Framework.